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建设银行开通短信通知服务并非必须去银行，还可以通过多种渠道进行办理，如网上银行、手机银行等。
以网上银行为例，开通短信通知服务的步骤如下：
1、登录建设银行官方网站。
2、在首页找到并点击“便捷服务”栏目下的“短信金融”。
3、点击“定制”按钮。
4、根据页面提示输入手机号码并勾选服务协议。
5、定制成功并收到短信提示，则表示已成功开通短信通知服务。
在手机银行开通短信通知服务也相对简单，不过，为了确保成功开通，建议携带身份证和银行卡直接去银行柜台办理，因为工作人员会指导办理流程并确保信息无误，同时请注意，开通短信通知服务需要支付一定的费用，具体金额和支付方式可能因地区和服务内容而有所不同。
仅供参考，具体流程和规定可能因地区和特殊情况而有所不同，建议咨询建设银行工作人员获取更准确全面的信息。